日頃オススメしているトワイライトゾーンFXの作者奥村尚氏は、金融工学をベースにした為替理論が得意だとのことですが、、

 

金融工学とFX、そしてトワイライトゾーンFXの関係について少し考えてみたいと思います。

 

金融工学とFXの関係

 

 

「金融工学」という用語を調べてみると、Wikipediaでは、

金融経済学(financial economics)や数理ファイナンスを理論的バックグラウンドとして持ち、金融機関が事業活動を通じて取り扱う様々なリスクを計測し、適切に管理することを目的として発展した。

 

金融工学は新しい学問領域であるといわれるが、19世紀にランダムウォークによるオプション価格理論を研究したルイ・バシュリエというフランスの数学者がその起源と言われている。金融工学は1950年代以降、金融経済学・会計学・計算機科学・確率論・統計学など様々な学問領域と接点を持ちながら飛躍的な発展を遂げた。・・・・・

とか書いてあります。

 

難しくて、なんじゃこりゃ、という感じですが(笑)、素朴な話、FXはやはり確率論であり、確率でもって処理を行っていくものです。

 

これは麻雀(マージャン)にかなり似ていると日頃から思っているのですが、マージャンもベースになるのは、確かに確率なんです。

 

あくまで確率なので、外れることもありますが、長くやればやるほど、確率の高い方へ収束していきます。

 

マージャンで言うと、3面待ちと単騎待ちでは、単騎待ちが勝つこともありますが、長い間やることによって、どんどん3面待ちが有利の方向になっていきます。

 

FXも同じで、ここでロングを貼る − 外れることもあるが、長い間のデータを取ると、どんどん確率的優位の方向に収束していく − という感じです。

 

 

トワイライトゾーンFXでは、「ゾーン」という確率論的に括られたデータ領域をブレイクするとき、利確の確率を高めるということになります。

 

それに加え、「トレンド相場で使用する」 − という私オリジナルの使用法を合わせることにより、大袈裟に言えば、金融工学的にさらに確率の高い局面へと変えていく − というのが私の使用法です。