(2021年11月14日発信 私のメルマガより抜粋）
今日は少しテクニカルな話題をしてみたいと思います。
FXインディケータで、
エンベロープ と ボリンジャーバンド
というのがあることは皆様ご存知のことと思います。
で、
皆様はどちらをお使いですか？
実はこの二人、似ているようで、かなり違います。
ＦＸ勉強本などには、このように↓書かれています。
ボリンジャーバンドとは、ジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル分析の手法で、移動平均とその算出に利用した期間データの標準偏差(シグマ)を計算し、移動平均に対して標準偏差(シグマ)のX倍を上下に加減したラインのこと。
その確率は以下の表のとおり。
標準偏差(シグマ) と確率
±1σ 約68%
±2σ 95.4%
±3σ 99.7%
エンベロープは移動平均乖離率バンドとも言い、移動平均線に対して、一定のパーセンテージや一定の値幅毎に乖離線を引いたラインのこと。
要は、ボリンジャーバンドは確率偏差を用いたもの −
エンベロープは単純に移動平均との距離を％で示した、移動平均にきっちり沿って動くもの −
って感じです。
どちらも、要は、バンド内に収まる確率が高いので、バンドに接したら逆張りもいいよ、
という感じですね。
で、、
皆様、どちらが使えるとお思いですか？
これ、、 プロによっても分かれると思いますが、 僕は、
エンベロープ派
です。
ボリンジャーは確率偏差などを用いて一見高尚そうなのですが、相場の変動に応じてゴムのように伸び縮みし、どうもムズムズするんです。（笑）
そんでもって、バンドウォークしたりとか。（エンベロープもバンドウォークはしますが）
エンベロープは、僕的には、ボリンジャーより分かり易く、実際に検証したところも、逆張りを行ったときの精度もボリンジャーより高い。
具体的には、５％を超えてくると、相当な確率で反転する。
これを利用し、
５％プラスアルファの地点
などで逆張りを仕掛けたりします。
（これをやるのは高速１分スキャルピングの時のみで、デイトレはスイングでは逆張りはやりません。トレンドフォロー一本です。）
一度比較してみて下さい。
面白いかもしれませんヨ。
(^_-)-
